ボインジャー・バンド

ボインジャー・バンドとは?

株価の変動範囲を標準偏差により移動平均線に付加したもの。 株価は変動が大きいと、上下の変動幅も大きくなり、また、動かないときは動かないという 特性を利用したもの。 ±3σであれば99.6%の割合で株価の変動範囲が収まるというものです。 太線が株価です。
+1σの線は ”移動平均線+1σ”です。
-2σの線は ”移動平均線−(1σ×2)”です。
σはエクセルで”=STDEV(対象範囲)”で計算することが出来ます。

何がわかるの?

現在の株価がどれ位の変動幅の可能性があるかがわかる。 ボインジャー・バンドが狭くなったときが株価のトレンド転換ポイントとなりやすい。

シュミレーション

+1σ & +2σの時は上昇トレンドになっているから買いと本に書いていたので、 +1σ & +2σ 以上になっているときは買いで、それを下回ったら売りの 条件で勝つことが出来るかシュミレーションしてみました。

条件内容
買い条件終値で+1σ&+2σを超えたら翌日の朝に始値で買い。
売り条件終値で+1σ&+2σを下回ったら翌日の朝に始値で売り。
最大検出数62941
検出開始銘柄銘柄コードが小さいものから
検出開始時期1997/1/1〜2004/8/13
一応、会社勤めと考えて、日中の売買判断は出来ないことを前提にしておりますので 終値判断としております。

結果

条件取引所一回売買当りの平均収支
ボインジャー・バンド10日ジャスダック0.1%
東証-11.1%
ボインジャー・バンド25日ジャスダック17.9%
東証-13.4%
ボインジャー・バンド10日は検出条件が多く途中でオーバーフローしました。 ボインジャー・バンド25日のジャスダック17.9%と飛びぬけていますが、特定銘柄で2倍、3倍 のものがぽつぽつとあり、このような結果になりました。博打的な要素になります。 結果として、この条件下ボインジャー・バンドを使っての売買方法はよろしくないということが わかりました。複合的な使い方または、他の条件にすれば、いいがあるかも知れません。


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